EViews 9 Build 101315 Enterprise Edition

Эконометрический пакет Eviews обеспечивает особо сложный и тонкий инструментарий обработки данных, позволяет выполнять регрессионный анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной компьютерной среде. С помощью этого программного средства можно очень быстро выявить наличие статистической зависимости в анализируемых данных и затем, используя полученные взаимосвязи, сделать прогноз изучаемых показателей.

----------------------<cut>----------------------

Целесообразно выделить следующие сферы применения Eviews:
— анализ научной информации и оценивание;
— финансовый анализ;
— макроэкономическое прогнозирование;
— моделирование;
— прогнозирование состояния рынков.
• Особо широкие возможности открывает Eviews при анализе данных, представленных в виде временных рядов.
• EViews представляет собой современный статистический пакет, «заточенный» под анализ временных рядов. Программа EViews обладает удобным и дружелюбным интерфейсом, проста в обращении и интерпретации результатов. Структура ее достаточно монолитна: Вы не увидите здесь такого количества модулей, как, к примеру, в пакете STATISTICA или SPSS.

В EViews представлен широкий спектр моделей и методов эконометрического анализа:
— методы: ARCH, Binary, Censored, Count, GMM, LS, NLS, Ordered, TSLS, ML
— модели: LRM, GRM, ARIMA, Logit, Probit, Tobit, VAR, ECM, VECM, Pooled model
• Графические возможности пакета Eviews, несмотря на свою простоту, обеспечивают основные форматы представления данных необходимые для успешной работы аналитика.

Сфера применения пакета Eviews охватывает все аспекты современной теории и практики бизнеса. ЕViews позволяет работать с различными типами переменных, однако лучше всего его возможности раскрываются при решении задачи прогнозирования количественных показателей, представляющих собой временной ряд. Высокие функциональные возможности при обработке количественных переменных, позволяют говорить о Eviews как о надежном инструменте для прогнозирования продаж, динамики ресурсов, финансовых показателей. Следует отметить, что в пакете Eviews «зашит» достаточно полный арсенал методов по обнаружению и борьбе с типичными для поставленных выше задач проблемами:
— гетероскедастичность (HC NW, HAC White, ARCH-LM, White)
— автокорреляция (DW, LM-test)
— нестационарность и наличие коинтеграции (DF, ADF, cointegration test)
Встроенные тесты на (Chow forecast, Chow breackpoint, Ramsey reset) позволят проверить гипотезы о наличии структурных сдвигов. Аналогичные задачи, можно решать в EViews, с использованием, к примеру, теста Вальда, или различные вариантов тестов на идентичность параметров. Тест Грейнджера на причинность позволяет аккуратно обосновать выбранное направление причинно-следственной зависимости. Для прогнозирования финансовых временных рядов EViews, помимо традиционных инструментов прогнозирования позволяет использовать анализ отклика на импульсы и моделирование условной гетероскедастичности.
Пакет Eviews позволяет работать с восьмью типами данных (годовые, полугодовые, квартальные, месячные, недельные (5 дней), недельные (7 дней), ежедневные и не датированные наблюдения). Допускается также переход от одного типа к другому с использованием различных процедур интерполяции и экстраполяции. Говоря о возможностях управления данными, отметим, что EViews поддерживает RATS, TSP, GiveWin и Aremos TSD файлы. Допускается импорт/экспорт из ASCII, XLS, WK1, WK3, TSD. Пакет Eviews позволяет записывать и выполнять макросы, что дает возможность существенно сократить сроки выполнения рутинной работы.
EViews позволяет строить прогноз сразу же после построения модели. Априорные оценки адекватности модели можно делать, используя «зашитые» в пакете информационные критерии, log likelihood, ACF, PACF и пр. Для проверки прогностических способностей модели допускается использование механизма кросс проверки.

What's fixed in update:
— Enabled variable popup for categorical graph dialog 'within' and 'across' edit controls.
— Fix for listwindow paint issue where last object was painted more than once.
— Fix for panel testing for fractional integration.
— Fix for a bug that caused the save=fcst option for saving ARIMA forecasts to not work properly in X-13.
— Fix for a bug in heteroskedasticity tests for equations specified by expression, resulting in a "Insufficient observations" error.
— Fix to allow unlimited extrapolation for Denton, CL, Litterman interpolation.
— Fix for incorrect behavior when converting a non-mixed graph to a mixed graph via the graph dialog.
— Fix for a bug in object preview causing a crash when object History attribute was too long.
— Defaulted graph.addtext position to 0,0, if a postion was not specified.
— Added new nobject preview implementation (supports panel and irregular workfiles).

EViews 9 Build 101315 Enterprise Edition

Год выпуска : 2015
Лекарство : в комплекте (patch)
Операционная система : Windows® XP|Vista|7
Язык интерфейса : English
Размер : 497 Mb

EViews 9 Build 101315 Enterprise Edition

Необходимо зарегистрироваться чтобы прочитать текст или скачать файлы